持有特斯拉公司股票的风险正接近历史最高水平

周三，期权数据库和分析公司OptionMetrics发布的数据显示，持有特斯拉股票的风险正在接近历史最高水平。自从首席执行官埃隆·马斯克在推特上建议将公司私有化以来，期权市场的交易员一直很紧张，但在接下来的几周里放弃了这个想法。OptionMetrics的数据显示，从衡量投资者下行风险的角度来看，特斯拉一个月的隐含波动率偏差约为14%，距离历史高点不远。量化研究主管Garrett DeSimone表示：“如果你持有特斯拉的长期头寸，并想用价格外的期权进行对冲，成本会越来越高。这表明市场担心特斯拉存在下行风险。”8月底，特斯拉一个月的隐含波动率偏离了18.5%之多，此后一直保持在较高水平。今年3月，穆迪投资者服务公司下调了这家电动汽车制造商的信用评级后，该指数再次上涨。

最近，两名高管的离职、美国证券交易委员会对马斯克推文的调查，以及马斯克被拍到吸食大麻的镜头，都给特斯拉的股价带来了压力。特斯拉股价在8月7日创下387.46美元的多月高点，目前市值已下跌约25%。周三，其股价上涨3.2%。投资者对这些股票的命运持怀疑态度，今年9月和明年1月中旬到期的看跌合约大幅增加，占特斯拉合约总数的8%。芝加哥波动率和期权数据公司ORATS的创始人Matt Amberson表示：“我认为这表明人们认为特斯拉的股价可能会下跌更多。”分析师表示，这些合同也可能反映出信贷市场存在对冲风险。特斯拉债券最近几周大幅下跌，表明外界担心特斯拉能否产生足够的现金来偿还债务。9月7日，特斯拉垃圾债券交易价格为82.625美分，创历史新低。周三，期权数据库和分析公司OptionMetrics发布的数据显示，持有特斯拉股票的风险正在接近历史最高水平。自从首席执行官埃隆·马斯克在推特上建议将公司私有化以来，期权市场的交易员一直很紧张，但在接下来的几周里放弃了这个想法。OptionMetrics的数据显示，从衡量投资者下行风险的角度来看，特斯拉一个月的隐含波动率偏差约为14%，距离历史高点不远。量化研究主管Garrett DeSimone表示：“如果你持有特斯拉的长期头寸，并想用价格外的期权进行对冲，成本会越来越高。这表明市场担心特斯拉存在下行风险。”8月底，特斯拉一个月的隐含波动率偏离了18.5%之多，此后一直保持在较高水平。今年3月，穆迪投资者服务公司下调了这家电动汽车制造商的信用评级后，该指数再次上涨。

最近，两名高管的离职、美国证券交易委员会对马斯克推文的调查，以及马斯克被拍到吸食大麻的镜头，都给特斯拉的股价带来了压力。特斯拉股价在8月7日创下387.46美元的多月高点，目前市值已下跌约25%。周三，其股价上涨3.2%。投资者对这些股票的命运持怀疑态度，今年9月和明年1月中旬到期的看跌合约大幅增加，占特斯拉合约总数的8%。芝加哥波动率和期权数据公司ORATS的创始人Matt Amberson表示：“我认为这表明人们认为特斯拉的股价可能会下跌更多。”分析师表示，这些合同也可能反映出信贷市场存在对冲风险。特斯拉债券最近几周大幅下跌，表明外界担心特斯拉能否产生足够的现金来偿还债务。9月7日，特斯拉垃圾债券交易价格为82.625美分，创历史新低。

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